ExcelのODDFPRICE関数の使い方

ExcelのODDFPRICE関数は、不定期な最初の利払い期間を持つ証券の清算価格を計算するために使用されます。この関数は、債券取引や金融業界で用いられることが一般的です。本記事では、ODDFPRICE関数の使い方や引数について詳しく解説していきます。

ODDFPRICE関数の構文

ODDFPRICE関数の構文は以下の通りです。

ODDFPRICE(受渡日, 満期日, 発行日, 初回利払日, 利率, 利回り, 償還価額, 頻度, [基準])

受渡日：証券の受渡日（購入日）です。日付を “2023/04/02” のような形式で入力します。
満期日：証券の満期日です。受渡日と同様に、日付を “2023/04/02” のような形式で入力します。
発行日：証券の発行日です。日付を “2023/04/02” のような形式で入力します。
初回利払日：証券の最初の利払い日です。日付を “2023/04/02” のような形式で入力します。
利率：証券の年利率です。割合を0から1までの小数で入力します。例えば、年利率が5%の場合は 0.05 と入力します。
利回り：証券の利回りです。割合を0から1までの小数で入力します。例えば、利回りが5%の場合は 0.05 と入力します。
償還価額：証券の額面価格です。通常は100を基準にします。
頻度：利払いの頻度です。年間1回の場合は1、年間2回の場合は2、年間4回の場合は4を入力します。
[基準]：オプション引数で、利払い期間の基準日数を指定します。0 = 30/360（デフォルト）、1 = 実際の日数/365、2 = 実際の日数/360、3 =実際の日数/実際の日数（つまり、利払い期間の日数に基づく計算）を選択できます。

以下に、ODDFPRICE関数の簡単なサンプルを示します。このサンプルでは、以下の条件を満たす証券の清算価格を計算します。

この条件でのODDFPRICE関数の計算式は以下の通りです。

=ODDFPRICE("2023/04/02", "2028/04/02", "2023/01/02", "2023/07/02", 0.05, 0.04, 100, 2)

この計算式を使用すると、清算価格は約 104.76 となります。

ExcelのODDFPRICE関数は、不定期な最初の利払い期間を持つ証券の清算価格を計算するために使用される関数です。構文や引数を理解し、適切な値を入力することで、正確な清算価格を計算することができます。金融業界で働く方にとって、この関数は非常に役立つツールとなるでしょう。